Calculando Puntos swap (Parte 2)

Calculando Puntos swap (Parte 2)

Además, la tasa de interés de corto plazo para el dólar australiano es de 4,5%, y que es la moneda que había sido vendida y por lo tanto se mantiene corto. Como resultado, usted pagará el tipo de interés de la moneda.

Esto redes de salir a un diferencial de tipo de interés anualizado para el par de divisas del 4,25%. Por supuesto, usted no está haciendo la renovación por un año, por lo que tendrá que ajustar para el período de tiempo cubierto por el subyacente tom / swap siguiente.

Por lo tanto, la cuota de renovación teórica sobre la celebración de una corta AUD / USD posición durante la noche le costaría al comerciante el diferencial del tipo de interés anual del 4,25% dividido por 360, al asumir un tom un día / período de transición siguiente y una función del recuento de días 30/360.

A continuación, se multiplica el diferencial del tipo de interés resultante para el tom / próximo período por el importe nocional de la operación para obtener una cantidad de divisas para el pago de vuelco. A continuación, puede convertir esta cantidad en moneda AUD / USD pips para obtener un valor razonable para la cuota de renovación real, ya que a menudo es acusado por los agentes de venta en pips.

Por el contrario, el comerciante recibirá una cantidad similar a rodar una posición larga en AUD / USD. El importe recibido en general sería menos ya que se ajustaría a la baja en el corredor de la divisa vuelco del comprador / vendedor.