Indicador de la Desviación estándar. 3 de 5.

Indicador de la Desviación estándar. 3 de 5.

Desviación de la media

Ahora que entendemos el concepto de lo que es la media, es tiempo de introducir otro concepto importante que es clave para la medición de volatilidad y desviación estándar. Suponiendo que tenemos una serie de precios con un cierto promedio o media, cuál es la diferencia entre cada precio y la media de las series?. Este valor se determina a través de la desviación de la media. Calculemos la desviación media de la serie de precios en nuestro ejemplo previo donde la media era 1.234, y los precios 1.25,1.24, 1.23, y 1.2. La desviación del primer precio es (1.25-1.234) = 0.016; y de forma similar, encontramos la desviación de los precios remanentes 0.006, -0.004, and -0.034, siendo la desviación absoluta de 0.016, 0.006, 0.004, and 0.034 (recordemos la función módulo o función absoluta en las matemáticas, en las que los números negativos se pasan a positivos). La suma de las desviaciones de la media en una serie es siempre cero: 0.016 x 2 -0.034 - 0.004 + 0.006=0 (por supuesto aquí debe tomarse en consideración el signo).

Podemos definir un valor esperado de la desviación absoluta de los precios? En otras palabras, podemos extraer la media del promedio de desviaciones absolutas de nuestra muestra?. Por supuesto. Recordemos que en el cálculo sumamos los múltiplos de precios y sus probabilidades, y dividiendo entre el número de períodos (o más simplemente sólo sumamos los precios y dividimos el resultado por el numero total de precios en las series).