China se interesa en la negociacion con Algoritmos | Tecnologias de Forex | Foro

China se interesa en la negociación con algoritmos

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La adopción del comercio algorítmico en China ha dao un paso mas adelante. Guangfa de valores (Securities GF), un agente chino a acordado utilizar una plataforma para desarrollar algoritmos proporcionados por StreamBase, una compañía de tecnología de EEUU, en colaboración de Thomson Reuters.
Esto se produce dos meses después de que el mayor bróker de China, Citic Securities compro la tecnología de trading algorítmico de Progress Software que es una compañía que cotiza en NASDAQ.

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El trading algorítmico representara en China el 2,5% del comercio de valores en China en 2013, frente al 0,6% que fue en 2011 según un nuevo informe de “Celent” (Firma de investigación financiera).

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El informe señalo que los futuros y las acciones se encuentran actualmente entre los instrumentos mas activos operados a través de algoritmos. Celent dijo además predice que los fondos de cobertura y firmas de valores probablemente serian los principales clientes para el comercio algritmico de aquí al 2013, de acuerdo con la investigación el ritmo de desarrollo y la escala de operaciones algorítmicas en el mercado de futuros – en especial en los futuros de acciones – será mucho mas superior que en los otros mercados como en el de divisas.

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Citando la actividad de los proveedores de tecnología en el trading tales como Hudson Technologies, SunGard, TradeBlazer, WebStock y TinySoft; Celent afirmo que las empresas Chinas habían comenzado antes diálogos con proveedores e instituciones financieras extranjeras para empezar a desarrollar sus propios sistemas algorítmicos que eran específicamente diseñados para superar las complejidades del comercio Chino donde se estima que el coste medio del impacto del mercado es de 13 puntos básicos por encima de la media mundial. Las empresas Chinas están mostrando interés en el sistema debido a la capacidad de Back-test que se suministra el cual consiste en un algoritmo que analiza los escenarios que pueden salir mal y puede aprender de ellos, un estilo de trading que es bastante nuevo.

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Ademas, China tiene una proporción menor de inversores institucionales, las fluctuaciones altas de los precios en un solo dia, restricciones regulatorias arbitrarias, pocos brokers creadores de mercado y retrasos en los datos son anuncios que reporto Celent en su informe: “Los algoritmos utilizados en Europa y Estados Unidos no pueden aplicarse directamente a China”, dijo Hua Zhang analista de Celent Asiatic, grupo de servicios financieros y autor del informe: “Modification and localisation are required”, dijo además que las principales diferencias con estos mercados son la velocidad en el envio de ordenes, la velocidad de los datos del mercado y el sistema de trading único de China.