DrawDown | Tecnologias de Forex | Foro

Un DrawDown es la variación negativa que se tiene en las entradas sin haber tocado el Stop Los porque el operador espera que el mercado se regrese y pueda recuperarse del lado negativo. Existe en el algunas ordenes o entradas al mercado en que el DrawDown suele estar negativo en un 60 o 70% del valor invertido y teniendo estos precedentes al final del mes la cuenta termina estando positiva y alcanzando beneficios, eso si, teniendo un apalancamiento que corresponda porque debido a un apalancamiento alto la cuenta puede hacer una llamada de margen al quedarnos sin cobertura.

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Debemos tener en cuenta que el DrawDown se debe mantener el dato vigente hasta que no sea superado su máximo alcanzado con anterioridad. Es un dato que se puede aplicar a cualquier sistema, aunque se usa mas que todo en los sistemas Expert Advisor o robots y siempre se hace uso de este es para medir el nivel de riesgo que tiene un sistema aconsejando el capital minimo que se debe aplicar a un sistema de trading en particular. Si por ejemplo se tiene en un determinado periodo un rendimiento de 20 mil dólares y cuyo DrawDown fue de 17 mil dólares tendrías que tener en cuenta cuanto sufrió el sistema y si tu estas en capacidades monetarias y psicológicas de soportar tales perdidas.

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Como ves el DrawDown se refiere al apetito al riesgo que tengas ya que el DrawDown influye en la operativa que se este dando con ese sistema en particular y es susceptible de poder ser operado o no ser operado. Como todos sabemos la mayoría por no decir que todos los inversores en especial los que tiene poca experiencia se preocupan por las ganancias que da el sistema únicamente pero no tienen en cuenta lo que el sistema ha tenido que sufrir para poder obtener estas ganancias, suelo decir que no es mucho un sistema que gane 100 mil dólares al año si tiene un DrawDown de 40mil ya que no vamos a estar preparados psicológicamente para soportar estas perdidas, por esto es bueno conocer este dato y estar preparados para lo que puede suceder con este sistema de trading en particular. Es partiendo de estas perdidas que un sistema requiere cierta cantidad de saldo para poder trabajar.

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Por ejemplo en algunos sistemas de autotrading tienen en cuenta el dato histórico máximo del DrawDown mas las garantías que el bróker este solicitando para poder dar el dato del minimo deposito necesario, comprender a profundidad el DrawDown puede ser de mucha importancia para que no perdamos la confianza en el sistema de trading en las épocas que se consideren malas.

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Aunque hay que tener en cuenta el momento mismo que estamos viviendo con respecto al análisis fundamental porque no es lo mismo la actualidad con la que esta la Union Europea hoy que hace unos 12 años que empezó a operar el Euro. Es por esto que es bueno contar con un back-testing del sistema para saber como pudo haberse comportado en algunas circunstancias históricas del mercado y poder tener la mayor información posible

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Es Normal superar el histórico del DrawDown?

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Estamos en un mundo especulativo que se considera dinamico y llegar a afirmar que cuando un sistema rompe su nivel de DrawDown histórico es porque esta disminuyendo su calidad al momento de entrar al mercado es como afirmar que cuando no rompe ese historial es porque se supone un buen sistema. Estos motivos de cambio en su historial se consideran variados y se les puede atribuir al momento en el que este pasando la economía como niveles de volatilidad mayores, índices que se están cotizando por encima o debajo de las expectativas o fuerzas que estén llevando la tendencia. Podria llamar la atención si el cambio histórico en el DrawDown se da de una forma abrupta y no de una forma lenta, pero de resto no es razón para poder pensar que el sistema haya dejado de funcionar.