BackTesting / Forward Testing | Estrategias Forex | Foro

Si te gustaria perder en forex cada vez que ingresas al mercado y dilapidar cunetas en un abrir y cerrar de ojos lo mejor es que nunca le dediques tiempo a conocer a cerca de estos dos conceptos. Usted cuando esta operando lo mas posible es que lo haga de forma individual y que no tenga alguien al lado, lo mejor es que usted tenga una certeza estadistica porque estas haran que usted pierda el miedo al entrar al mercado y gane cada vez mas confianza. Las inversiones no es cuestion de adivinanzas o de pretender jugar al casino y jugar basandose en corazonadas, al usted usar un metodo debidamente analizado es operar de forma responsable siendo esta una cualidad clave en este mundo.

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Para esto contamos con las herramientas necesarias para operar de manera mas racional.

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El BackTesting viene del ingles, que significa probar hacia atrás, se dice de probar un modelo algoritmico con datos historicos y ver que hubiese pasado en el pasado con ese modelo, obviamente es una situacion ideal con modelos ideales donde no hay slippage, no hay problemas de tick ni problemas de servidor.

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Sin embargo en el Forward Testing que se refiere en probar hacia adelante, es decir, con un sistema ajustado y probado hacia el futuro quiere decir que lo probamos a mercado real en una cuenta demo o en una cuenta real con un ajuste de parametros sobre un algoritmo t el comportamiento durante una serie de meses a mercado actual y los resultados pueden divergir mucho entre estos dos tipos de testeo.

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De las dos maneras la mas cercana a la realidad es la Forward Testing y muchos operadores la usan debido a que puedes poner la estrategia a funcionar con un poco de dinero real y poder llegar atener un concepto mas objetivo con respecto a la estrategia. Cuando operas el Backtest referido al historial de un grafico como puede ser del AUDUSD o EURUSD o cualquier otro sobre todo cuando son estrategias de scalper tienen una desventaja inmensa con respecto a testear mediante Forward Testing y es que al operar mediante cuenta demo realmente no envia la orden al servidor y las ordenes las ejecuta localmente y no tenemos problemas de señal, mientras que una cuenta real envia la orden al servidor entonces se va a terner en cuenta la latencia al servidor que es el tiempo de respuesta en milisegundos desde que enviamos la orden.

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Se recomienda siempre tener presente el Forward Testing incluso despues de un BackTesting ya que se pretende es buscar como es el comportamiento de la estrategia o el experto en condiciones reales del mercado y conocer de forma idonea sus fortalezas, rentabilidades y ejecucion, son muchas las veces en las que el BackTesting es excelente y en el momento de hacer el ForWardTesting es lo mas decepcionante que puedas conocer debido a lo comentado a principio de este articulo.