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Ilan – Un asesino de depósito, o una mina de oro?


Los asesores de la familia Ilan son probablemente los más famosos entre los que se basan en el principio de la martingal y promedian la posición. Se puede acceder libremente a muchas versiones diferentes en línea; consideraremos uno de los más comunes como un ejemplo, a saber, 425_Ilan1.6_PipStep.

Primero, definamos lo que queremos decir con la palabra martingal (o Martin, como suelen decir algunos comerciantes). Algunas personas piensan que este es el nombre de una persona y lo escribe con una letra mayúscula. Estas personas están equivocadas. Martingal, según Wikipedia, es un sistema de apuestas que se conoce desde mediados del siglo XVIII. El nombre, tal vez, proviene de la jerga de los jugadores de Occitania (Francia), donde "a la martengalo" significaba "[juego] de una manera absurda". A su vez, la palabra "martengalo" se refería a los residentes de un pequeño pueblo llamado Martigues: estos residentes a menudo se representaban en bromas como inocentes ingenuos.

Inicialmente, el sistema martingal se usaba para jugar en los casinos y se usaba principalmente cuando se jugaban apuestas de azar en la ruleta, como impar/par, rojo/negro. En nuestro caso, esta apuesta se convierte en la opción de comprar/vender.

Con la probabilidad de perder o ganar ambos siendo del 50%, la apuesta subsiguiente se duplica después de cada pérdida. Esto continúa hasta que haya una victoria. Tal método permite recuperar todas las pérdidas pasadas en esta serie y aun así obtener ganancias iguales a la tasa mínima.

De manera similar, una vez que nos movemos a Forex y abrimos un pedido inicial con un tamaño de 0.01 de lote, doblando la posición (hecho al establecer el parámetro LotExponent = 2 en la configuración del asesor), la serie se ve así:

0.01-0.02-0.04-0.08-0.16-0.32-0.64-1.28-2.56-5.12-10.24-20.48-40.96-81.92

Como puede ver, en el orden 14, el volumen de su posición es igual a más de 8000 veces la posición original (pasamos de 0,01 a 81,92 lotes). Es muy probable que se convierta en una carga insoportable en el depósito y conduzca a su pérdida total.

Con una posición igual a 1 lote, un movimiento de precio de solo 1 punto contrario a la posición del operador conduce a una pérdida de $ 10. En consecuencia, si el volumen total de sus posiciones abiertas es de 100 lotes, una fluctuación de solo 1 punto dará lugar no solo a una pérdida de 10 dólares, sino a una de 1000 dólares. Sin embargo, no hay nada que limite los movimientos de precios a solo 1 punto: ¡pueden fluctuar en decenas e incluso cientos de puntos!

La Fig. 1 es una representación de casos típicos de esta naturaleza. En este ejemplo, se produjo un "vacío" completo del depósito después deun año y medio (!) De trabajo exitoso realizado por el asesor, ¡que trajo un beneficio del 200%!

Fig. 1.


La forma de la figura 1 es precisamente el argumento principal de quienes se oponen al método martingal. En su opinión, la pérdida del depósito es inevitable.

Opiniones de los Trader:

● "Todos los asesores de Ilan son perdedores. Tarde o temprano todos pierden, así que no recomendaría usarlos en absoluto, en ninguna de sus manifestaciones".

● "La diferencia entre las versiones Ilan no es más que la diferencia en los condimentos de varias sopas podridas. El principio mismo de la martingal es utópico. Los indicadores, o cualquier otra cosa, no ayudarán, ya que el promedio y el martin permanecen en el corazón de estos asesores".

Hay, sin embargo, otras críticas:

● "Después de dos semanas de negociación, Advisor 425 Ilan1.6 PipStep entregó más de $ 500 de mis $ 100 iniciales. En términos porcentuales, ¡esto representa un crecimiento del 400% en solo dos semanas!"

● "Cuando el mercado es plano, el Asesor Experto funciona perfectamente, pero una tendencia larga (300 o 500 puntos en una dirección) ya es un problema grave para este robot. Cuando una tendencia tan larga coincide con un depósito pequeño, se vuelve muy fácil perder todo el dinero! "

La última revisión muestra muy claramente el punto débil de este asesor: una tendencia larga e inflexible, durante la cual Ilan se ve obligado a aumentar constantemente el volumen de la posición no rentable. Esto, a su vez, conduce a un crecimiento de la reducción en forma de avalancha.

Para evitar una catástrofe y reducir los riesgos, la configuración del asesor contiene los siguientes parámetros principales:

1. LotExponent: un coeficiente, según el cual se aumenta el volumen de cada posición posterior en la serie. Más arriba, consideramos qué sucede si LotExponent = 2. Ahora, veamos qué serie de las mismas 14 posiciones habrá, si, por ejemplo, LotExponent = 1.3 (se debe tener en cuenta que el volumen de lotes se redondea a 2 decimales)

0.01-0.01-0.02-0.02-0.03-0.04-0.05-0.06-0.08-0.11-0.14-0.18-0.23-0.30

Como puede ver, en este caso, el volumen de la 14ª posición ni siquiera ha llegado a 1 lote, lo que reduce significativamente los riesgos. Pero, por otro lado, para cerrar una serie de este tipo con un beneficio, necesitará una reversión mucho mayor del precio en la dirección que necesita, en lugar de hacerlo con LotExponent = 2.

2. PipStep es la etapa en la que se abrirán todas las posiciones posteriores de la serie. Por ejemplo, si PipStep es igual a 10 puntos, la serie de 14 posiciones solo se abrirá completamente después de un cambio de precio de 130 puntos. Si, por otro lado, PipStep equivale a 30 puntos, el precio tendrá que moverse en 390 puntos.

3. Además de Pipstep, las configuraciones incluyen un parámetro llamado PipStepExponent. Esto le permite aumentar (o disminuir) gradualmente el tamaño de cada paso, lo que influye en la reducción.

Por ejemplo, si Pipstep = 10 puntos, y PipStepExponent = 2, el primer movimiento será 10 puntos, mientras que el siguiente es el doble, es decir, 20 puntos, seguido de 40 puntos y así sucesivamente.

4. Este asesor utiliza el indicador RSI como filtro. No recomendaríamos cambiar su configuración (el valor predeterminado es 30/70). En otras variaciones de Ilan, podrá encontrar otros indicadores que puedan aprobar o bloquear la apertura de otra orden.

5, 6 y 7. Además, cuando uno arregla la configuración, también debe prestar atención a los siguientes parámetros: TakeProfit, StartStepExp y MaxTrades, ya que estos también afectan significativamente los resultados del Asesor Experto. Se debe prestar especial atención al último de estos, ya que esto determina la cantidad máxima de puestos en la serie. Sin embargo, a pesar de que la reducción del número de MaxTrades efectivamente conduce a una disminución en la reducción, también amenaza con hacer que esta reducción sea eterna.

Resultados de nuestras pruebas

Como puede ver, 425_Ilan1.6_PipStep tiene una gran variedadde configuraciones. Cuando se combina con la gran variedad de pares de divisas y plazos existentes, esto puede hacer que nuestro proceso de prueba sea interminable. Por eso, el objetivo principal de nuestras pruebas fue comprender si este asesor en particular puede generar beneficios estables durante un período prolongado, o si más bien, como dijo uno de los operadores, resultó ser un " sopa podrida "con un resultado fatal para el depósito.

Para la prueba, nosotros, como de costumbre, elegimos el EUR/USD, con un lote de inicio de 0.01, y un período de prueba de poco más de un año y medio, desde 01.01.2016. a 30.09.2017.

Hay un dicho que dice que no hay grandes perdidas, solo depósitos pequeños. Por lo tanto, con un aumento en el depósito, el número de resultados negativos durante el examen disminuyó mientras que los resultados positivos aumentaron. Por ejemplo, aquellos operadores cuya cuenta comercial logró soportar una reducción de $ 26,309 pudieron recibir una ganancia más que atractiva de $ 153,368.

Nuestras pruebas, sin embargo, estaban destinadas principalmente a informar al comerciante promedio con un depósito promedio. Cursos rentables de eventos todavía existen en este caso, y hay muchos de ellos.

Los mejores resultados que se lograron en el intervalo de un minuto M1: una ganancia de $ 5.155, con una reducción máxima de $ 1.264, un número total de transacciones de 1109, un volumen de posición máxima de 0.87 lotes y un volumen de posición total de 3.7 lotes (Figura 2).

Configuraciones: LotExponent = 1.3; TakeProfit = 22; PipStep = 30; PipStepExponent = 0.8; StartStepExp = 7; RsiMinimum = 30; RsiMaximum = 70; MaxTrades = 20;

Fig. 2.

Igualmente efectivo bajo los mismos ajustes fue negociando en el intervalo H1. Los resultados fueron los siguientes: una ganancia de $ 2.497, una reducción máxima de $ 646, un número total de transacciones de 725, un volumen máximo de posición de 0.23 lotes y un volumen total de 0.98 lotes (figura 3).

Fig. 3.

El aumento en el intervalo de tiempo de H1 a H4 llevó a un empeoramiento en el rendimiento. Sin embargo, incluso aquí el comercio resultó ser rentable: una ganancia positiva de $ 1,631, una reducción máxima de $ 683, un número total de transacciones de 536, y un volumen máximo de posición de 0,11 lotes, con un total de 0,43 lotes ( Fig. 4).

Fig. 4.

Conclusiones:

Las pruebas realizadas mostraron que con ajustes suficientemente conservadores, el asesor 425_Ilan1.6_PipStep puede proporcionar un beneficio estable durante un período prolongado, con solo una reducción moderada.

Otra ventaja es que el Asesor Experto no necesita determinar tendencias o calcular nada en las líneas de niveles de soporte/resistencia, puntos de inversión, etc. El asesor también trabaja simultáneamente para las posiciones de compra y venta.

El principal inconveniente es el gran tamaño de los retiros de depósitos durante las tendencias a largo plazo, las brechas fuertes y durante los eventos que aumentan significativamente la volatilidad del mercado. Bajo la configuración del asesor agresivo, dichos eventos pueden conducir a una pérdida total del depósito.

Nuestra evaluacion *

* - esta evaluación se realiza sobre la base de nuestras pruebas en el terminal comercial MT4 utilizando NordFX como intermediario, y solo refleja nuestra opinión. Es posible que las pruebas en otros pares de divisas, con otro intermediario y en diferentes condiciones de negociación conduzcan a resultados bastante diferentes.

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Fecha:  11.09.2017     Autor:  Andres Shi
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