El Santo Grial: Una estrategia… ¿Sagrada? (Parte 1)

Aunque el nombre nos cause risa, el “Santo Grial” resulta ser el epicentro de las miradas para muchos traders de Forex en busca de la salvación… Para poder probar la existencia del Santo Grial es preciso definirlo dado que muchas personas no comprenden siquiera qué es lo que están buscando.

El Concepto

El Santo Grial puede definirse como un sistema o estrategia de trading que cuenta con reglas muy claras y que funciona lo suficientemente bien para asegurar un trading sin esfuerzo que resulta siendo muy rentable. Por lo general, muchos traders creen encontrar un sistema que satisface todas sus necesidades y cumple con sus expectativas durante un cierto período de tiempo, hasta que un día inesperadamente falla y todo parece desvanecerse.

Los principales errores que los traders menos experimentados cometen cuando construyen estrategias pueden resumirse en dos extremos: basarlas en data histórica demasiado limitada o sobre-optimizarlas con demasiados índices. Ambos caminos presentan un final lamentable y la idea de esta serie de 3 artículos será guiarlo por el camino correcto hacia la rentabilidad y no hacia la pérdida indiscriminada de tiempo que obtendrá si comete los errores mencionados en su estrategia personal de trading.

La Revelación

En lugar de tratar de construir la estrategia perfecta que se ajuste de forma rentablemente a los datos históricos, le recomiendo dar un paso atrás, relajarse y contemplar el panorama general de cómo los mercados estadísticamente suelen moverse.

Después de todo, el santo grial es una estrategia de trading firmemente rentable que nunca deja de funcionar. Por ende, la lógica sostiene que tiene que aprovecharse de eventos permanentes y persistentes o mejor dicho… de cualquier fenómeno en el mercado. Olvídese de candlesticks e indicadores, por el momento, solo piense en los mercados especulativos. ¿Qué es lo que muestran los fenómenos que podría llegar a ser explotado por el trader? Hay dos cuestiones que son comunes y repetitivos:

Reversión a la media: Después de que el precio se aleja de un precio promedio de más largo plazo, tarde o temprano siempre vuelve al precio medio, que es otra forma de decir "todo lo que sube, tiene que bajar".

Colas Gruesas dentro de la Curva de Distribución de Devolución: En castellano… los mercados tienden a reaccionar de forma exagerada, subiendo y bajando en exceso debido a los sentimientos humanos de avaricia y el miedo que actúa sobre los participantes del mercado.