Aprender FOREX: Estrategia de Keltner. Parte 2

El rendimiento general de la estrategia fue muy positivo. El sistema de Keltner lo hizo bien en la mayoría de los mercados de prueba. Eso fue tomado como un testimonio de su robustez. Recordemos que tenemos solamente dos parámetros, que son iguales para todos los mercados. ¿Podría este sistema mejorarse optimizando los parámetros en base a un mercado en particular? Nos gusta la idea del mismo conjunto de parámetros. Aunque a la gente que no le gusta esta idea esgrime los argumentos de que mercados de diferentes sectores (por ejemplo el cobre y el dolar neozelandés) tienen diferentes fundamentales subyacentes, y por lo tanto no demuestran similares movimientos de mercado. Cambiar un parámetro para reflejar la diferencia entre diferentes mercados no es solamente aceptable sino es una necesidad absoluta. Los mercados por ejemplo de divisas tienen fundamentales y movimientos de mercado similares; y es así para todos los mercados: carnes, trigo, y todo tipo de mercancías. La estrategia de Keltner podría ser la fundación de una plataforma de operaciones basada en portafolios de inversiones. Todo lo que se necesitará es un algoritmo para el cálculo y determinación del tamaño de las posiciones, y esto forma parte de la gestión de capital.

Ahora veamos con un poco más de detalle cómo es la estrategia. El llama a la línea central de su indicador de seguimiento, una media móvil simple con promedio de 10 días como el “precio típico”: alto, bajo y cierre del precio, dividido entre 3. Los canales superior e inferior se dibujan a cierta distancia de esta media móvil, calculándola como una simple media del rango de precios: alto – bajo. Así que básicamente los canales de Keltner son una envolvente basada en volatilidad, similares a las bandas de Bollinger, con la excepción de que éstas usan el promedio real del rango de precios, para determinar esta distancia a la línea central.

Componentes

gráficas de 5 minutos.

Canal de Keltner (20-1.5)

Histograma MACD (ajustado en 3-9-15)

Esta estrategia apunta a usar el canal para indicar cuándo hay suficiente momentum para operar un rebote, o pullback. Una vez que este momento se hace suficiente para garantizar una operación, el histograma MACD se usa para activar una operación en la dirección de la tendencia inmediata. Por supuesto hay que completar la estrategia añadiendo nuestra estrategia de salida y nuestra propia gestión del capital. Dos estrategias aceptables son tanto los objetivos claros de beneficios, y los trailing stops.

Señal de compra: dos barras consecutivas del precio cierran sobre el canal y el histograma MACD se está elevando (al cierre de las velas)

Señal de Venta: dos barras igualmente consecutivas cierran por debajo del canal de Keltner y el Histograma MACD va en descenso al cierre de las barras.