Los peligros de Backtesting Forex - Cómo evaluar una estrategia de Forex Técnico. Parte 2

Backtesting también ignora el hecho de que las fluctuaciones del mercado son aleatorias. Si bien las tendencias son mucho más predecibles, fluctuaciones de corto plazo, los picos breves y colapsos que son una parte de ellos son aleatorios, lo que significa que es imposible predecir dónde se producirá sobre la base de información pasada. La relación entre las fluctuaciones del pasado y del presente es tan fuerte como la que existe entre un volado hoy y mañana uno: no hay relación, en otras palabras.

Evaluación de una estrategia técnica

A pesar de las desventajas mencionadas razones anteriores, varios backtesting asegurar que seguirá siendo popular entre los comerciantes. En primer lugar, los únicos datos concretos sobre la base de evaluaciones que se puede hacer es suministrada por los precios históricos. En ausencia de esos datos históricos, los operadores se sentirán como si estuvieran buscando a tientas en la oscuridad mientras trataba de determinar el valor de un método de negociación. Además, backtesting es fácil de realizar. En una máquina razonablemente potente que toma un tiempo relativamente corto para comprobar el éxito de un método técnico utilizando las herramientas suministradas por los paquetes de gráficos populares. Y para los vendedores, el certificado de aprobación previsto por los buenos resultados del backtesting es demasiado valioso como para ignorarlo. Por último, los resultados de backtesting son fáciles de explicar y entender. Los datos hablan por sí mismo, y si bien la estrategia técnica puede ser opaco en su funcionamiento, la inconfundible presencia de rendimientos positivos durante el periodo de tiempo de ensayo convence a muchos a hacer caso omiso de las dudas o recelos acerca de su eficacia.

Así que si decidimos tomar backtesting en cuenta al evaluar los métodos de negociación, por lo menos debemos asegurarnos de que no nos limitamos a una mera declaración de la relación beneficio / pérdida o la reducción máxima generada sobre la base de los datos históricos. No existe ninguna justificación que la fiabilidad de una estrategia a la luz de backtesting se traducirá a fiabilidad en el futuro. En consecuencia, el estudio exitoso de una estrategia debe incluir los aspectos no técnicos de comercio en sus cálculos. Mientras que un sistema puede ser señal de que el comercio debe ser iniciado, no hay garantía de que el comerciante actuar sobre la señal, debido a múltiples razones. Aunque el método de negociación es totalmente automatizado, no hay nada para evitar que el operador de la manipulación de los parámetros a cambiar la forma en la que trabaja con el fin de eliminar el riesgo percibido, para llegar a mayores ganancias, o simplemente por razones emocionales. Así, la prueba real debe incluir un montón más que una cadena de números generados mecánicamente que no tienen ningún significado en absoluto en términos de ganancias o pérdidas.

El análisis estadístico y algunas herramientas numéricas, como el z-score, pueden ser beneficioso para la comprensión del comportamiento de la estrategia. Aunque no pueden decirnos cómo rentabilizar la combinación será en el futuro, por lo menos podemos obtener una comprensión de los patrones de ganancias / pérdidas generadas por ella, lo que a su vez puede ayudarnos a incorporar a nuestra estrategia comercial.